以前、記事にて好評だった簡易版パーマネントポートフォリオが2022年は過去最大のマイナスになっていました。
関連記事簡易版パーマネントポートフォリオが珍しく低迷している
去年は株式も債券もダメという珍しい一年でした。そういえば今年はどうなんだろう、と思ったので調べてみました。
簡易版パーマネントポートフォリオとは何ぞや、という方もいるでしょうから詳しくは画像と関連記事にて。
資産形成1年生で有名な亮平さんがやってる投資法です。下落率が低いわりに意外とリターンが高いという有能ポートフォリオだったりします。
詳細はこちら。
関連記事【鉄壁】簡易版パーマネントポートフォリオが想像以上に凄かった件
では、一緒に見ていきましょう。
簡易版パーマネントポートフォリオは今どんな感じなのか
さくさく結論から。
| 年度 | 簡易版 | VTI | GAP |
| 2004 | 0.70% | 3.00% | -2.30% |
| 2005 | 10.80% | 6.30% | 4.50% |
| 2006 | 13.20% | 15.70% | -2.50% |
| 2007 | 16.10% | 5.40% | 10.70% |
| 2008 | -0.10% | -37.00% | 36.80% |
| 2009 | 8.20% | 28.90% | -20.70% |
| 2010 | 21.20% | 17.40% | 3.80% |
| 2011 | 13.40% | 1.00% | 12.50% |
| 2012 | 7.50% | 16.50% | -9.00% |
| 2013 | -10.90% | 33.50% | -44.30% |
| 2014 | 10.30% | 12.50% | -2.30% |
| 2015 | -4.30% | 0.40% | -4.70% |
| 2016 | 7.60% | 12.80% | -5.20% |
| 2017 | 14.80% | 21.20% | -6.40% |
| 2018 | -3.10% | -5.20% | 2.10% |
| 2019 | 21.70% | 30.70% | -9.00% |
| 2020 | 21.50% | 21.00% | 0.50% |
| 2021 | 7.80% | 25.70% | -17.90% |
| 2022 | -16.50% | -19.50% | 3.10% |
| 2023 | 8.70% | 16.70% | -8.00% |
まだ今年は終わっていないけど、TLTが厳しい中で8.7％出てたら十分ではないでしょうか。
というか、ゴールドと長期債を入れてるのにVTIに勝ったり負けたりしつつも、最大損失は2022年の▲16.5％というのがスゴイと思っています。
VTIはリーマンショックで▲37.0％が最大損失でした。（同年の簡易版パーマネントポートフォリオは驚きの▲0.1％で、分散が一番機能していた年だったのかも。）
ただし、まだまだ損失が伸びる可能性はもちろんアリ。
今度は年度ごとの最大下落を見てみましょう。
| 年度 | 簡易版最大損失率 | VTI最大損失 |
| 2004 | -1.20% | -1.20% |
| 2005 | -3.30% | -7.00% |
| 2006 | -10.70% | -8.50% |
| 2007 | -4.50% | -10.10% |
| 2008 | -21.50% | -48.00% |
| 2009 | -8.30% | -27.40% |
| 2010 | -4.90% | -16.20% |
| 2011 | -8.10% | -20.30% |
| 2012 | -7.20% | -10.10% |
| 2013 | -15.00% | -5.70% |
| 2014 | -4.10% | -7.60% |
| 2015 | -9.40% | -12.10% |
| 2016 | -9.70% | -11.30% |
| 2017 | -2.80% | -2.70% |
| 2018 | -8.70% | -20.00% |
| 2019 | -2.70% | -6.80% |
| 2020 | -15.40% | -35.00% |
| 2021 | -6.60% | -5.20% |
| 2022 | -22.30% | -25.40% |
| 2023 | -5.60% | -8.40% |
結果的にリーマンショックをうまく乗り切ったように見えていますが、瞬間最大風速では▲21.5％となっていました。
世界的に株高で経済が回復しだした2013年は金利も上がっていたんですかね。株式（VTI）にボロ負けかつマイナスも二桁％
ただ、二桁マイナスは珍しいことでは無い感じ。
画像でも見ておきましょう。
VTIには負けているけど安定感抜群な感じ。
ボラティリティも見ておきます。
相変わらずボラティリティのわりにリターンありますね。。
もちょっと長めの期間で見た疑似パーマネントポートフォリオでは平均8.9％と優秀。でも比較するS&P500が強すぎますね。。
せっかく長期で調べたのでこちらも画像で。
1987年あたりからのS&P500との比較チャート。ボラティリティを振り切ってS&P500が強すぎワロチ。
上振れが大きかったのでITバブル崩壊からリーマンショックの期間をどう乗り切れるか、本当にこの期間をホールドできるかで変わりますけど。
実際にインデックスと個人投資家が得られているリターンにはけっこうな差がありますので、S&P500については、買ってしまったものは永久放置が良いかと。
ついでに年度ごとの値動き。
※スマホだと見にくくてスミマセン。。
この形だと簡易版パーマネントポートフォリオが下落耐性が強いの伝わるかと。
VTI、GLD、TLT（長期債ETF）の長期＆直近チャートも見てみましょうか。
VTIが出来て以降の長期チャート。
長期債とはいえ、TLTはやはり債券なんだなぁ、と。
反対にGLDはVTIよりも値動き荒く、安定資産とは思えないレベル。10年以上かけた長大なカップウィズハンドルを形成していて笑えます。（チャート的には今から上抜けすると凄いことになりそうw）
2013年に簡易版パーマネントポートフォリオがボロ負けしてるのはGLDのせいだったんですね。
直近1年チャート。
まだまだ粘着性のあるインフレでTLTは厳しい状況。半面、GLDとVTIは好調。
もはや株とゴールドで良いのかも。
VTIではないけど、PayPay証券でQQQとGLDを持っているので確認してみました。
GLDとQQQは良い感じでバランス取ってます。
ただ、こういった欲望で動くと失敗しやすいので、大人しくS&P500かオルカンを買って気絶で良い気もしますけどね。
20年、30年で見れば今後10年はどこで買ってても買い場かも知れませんし。
ただ、管理人は下がりまくってる長期債はちょっと買うかもです。
買った場合、進捗含めまた記事にしたいとおもいます。
今日はパーマネントポートフォリオが珍しく低迷している、というお話でした。
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