今更ながらQQQとGLDを買いました【FRBお祈りポートフォリオ】

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キャッシュバックキャンペーンで「あぶく銭」が入ってきたので、東北投信の記事を読んで欲しくなったQQQとGLDを購入しました。

バックテストとかも一応見ましたが、備忘録として残しておきましょうかね。

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PayPay証券でQQQとGLDを買いました

PayPay証券でQQQを購入

PayPay証券でGLDを購入

どちらも1万円のカウチポテト。計2万円の購入となりました。

ちなみに早速マイナス喰らってます。涙

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売買手数料が引かれた状態なので仕方ないですけど良い気分はしません。。

ちなみにキャンペーンで貰ったキャッシュバックは1万円だったのですが年末だし身銭も切りました。

 

さて、欲しくなったのはみらいさんの記事と画像を見てからです。

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出典:「なぜゴールド(純金)に投資するのか」を改めてまとめてみる

※リンクは新しいタブで開きます

記事ではこのように書かれていましたね。

重要な部分に色を付けました。この比較において、資産を減らしにくい特性を持っているのは、SPY 80% + GLD 20%のポートフォリオ(赤いライン)です。筆者はこの特性に期待してゴールドを買っています。

★なぜゴールドを組み合わせると資産を減らしにくい特性を得られるの?

  • ゴールドは株式と相関性が低いので、両者を同時に持つことで一方が値下がりしても、もう一方が支えるといった関係を作れる(ここまで述べた通り)
  • 過去の大きな下落相場では、金融緩和が行われ、そのたびにゴールドの価格は反応してきた(困った時のFRB神)

 

おおおいい!!SPY(S&P500)+GLDちゃうやんけ、と声が聞こえました。でもS&P500は持ちまくってるので、あぶく銭投資では違うことをしたくなりました。

ゴールドは株式と相関しにくいわりにボラティリティが大きいので、せっかくだしQQQと半々でやってみることに。

レバレッジポートフォリオはリバランスを忘れてたので、こちらは来年末くらいに見て大きくズレていたら変更するくらいでやっていこうと思います。

 

QQQとGLD半々のバックテストでは…

みらいさんのように小まめに入金できる財力が無いためカウチポテトにしました。お小遣い月3万円のサラリーマンなのでこんな感じです。(このご時世恵まれてる方なはず…!)

せっかくなので調べたバックテストなど。

QQQとGLDがNY市場で買えるようになった2006年からのデータです。緑がQQQ半分、GLD半分のポートフォリオ。水色はSPY(S&P500ETF)です。

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出典:www.ETFreplay.com

半分もGLD入れててS&P500に買ってるのはQQQのおかげです。単品だったらもっと伸びてますけど。

見張るべきはリーマンショックでの下落耐性です。被弾してからの回復も早かった様子。

2018年の調整やコロナショックでは同じくらい落ちているので、株高に引っ張られてるのかも。今後、株価低迷とインフレがきたら面白いポートフォリオじゃないかな、と。

 

QQQとGLDのポートフォリオで気を付けるポイント

どんなポートフォリオを組もうが完璧なものはありません。オールウェザーポートフォリオですら最近聞かなくなりましたしね。

QQQとGLD半々のポートフォリオで気を付ける点も同様です。特に2013年などはS&P500に大負けしています。

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リーマンショックでの下落局面で強かった一方、2013年あたりはボコボコに負けています。しかし暴落からの回復も早く、株式ETF単体よりもGLDを組み合わせるのは精神的に良いんだろうな、と感じました。

 

QQQ半分、GLD半分の年次リターンやMax Draw Downなど

個人的には画像だけより数字を見るのも好きなので、期間中のリターンや最大下落率などもチェックしておきました。

まずは年次リターンから。

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勝率半々くらいですが、2013年以外は大きく負け越している年はありませんね。

下落局面で強いわりに株高にも対応しているので、期間を長くとるほどトータルリターンは期待できそうな気がします。

ボラティリティがデカいと結局リスクがリターンを蝕むので。

 

通年で見ると優秀なポートフォリオですが、最大下落まで抑えられるワケではありません。両方じゃじゃ馬ですからね。。

QQQ半分、GLD半分のMaxDrawDown

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暴落のときは流石の下落率に抑えてくれますが平時はそこそこ下がります。

これより安定を求めるならキャッシュや債券も組み込まなきゃです。しかしリターンで下がるので、それなら面倒の無いニッセイバランス4資産を買う方が良いかな、と。

みらいさんが書いていたように、まさにFRBお祈りポートフォリオなのです。笑

 

ちなみにですが、レバレッジとの組み合わせは諦めました。理由はSPXLに引っ張られるのが大きすぎるから。

最後にそちらを見て終わりましょうかね。

 

余談|SPXLとGDL半々の組み合わせはあまり魅了的ではなかった

こちらは画像の方が分かりやすいかも。

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SPXLの登場がリーマンショック後なので右肩上がりというのもありますが、GLDを半分入れていても12年ほどで20倍以上になっています。

しかしコロナショックでは最大70%以上下落という惨状。。SPXLが入るとS&P500が債券みたいになりますね。笑

さすがにコレを持つんだったら、今持ってるSPXLを買い増ししてパスワード捨ててPayPay証券を封印するほうが良いかな、と。

個人的には「あぶく銭」でSPXLを買ってPayPay証券封印というのはアリと思ってますww

おわりに|QQQとGLDのFRBお祈りポートフォリオは20年後くらいに答え合わせ

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「あぶく銭」なので答え合わせは20年後くらいになると思います。(もしかすると飽きて散財してるかもですが。。)

久しぶりにバックテストみたいなのをしましたが、じつは投資で一番楽しいのってこの時間なんじゃないの?という気が。。

そのわりに少額で遊べるPayPay証券は悪くないな、と。

 

PayPay証券でSPXL封印投資法をしたい人はこちらで「あぶく銭」をご用意ください。

【錬金術】2時間で8,000円くらい稼いだ方法を紹介します【再現性99%】

 

また思い出したころに途中経過を報告しようと思います。

 

お読み頂きありがとうございました。

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この記事を書いた人
ななし

1976年生まれ、超就職氷河期世代のインデックス投資家。投資情報を中心とした当サイトの管理とWebライターをしております。自己紹介は「ななし」をクリックで。

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