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爆誕?「日経連続増配株指数」「日経累進高配当株指数」

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米国株では人気の連続増配指数(VIGなど)への投資ですが、日本株では似たような指数がありませんでした。

待ち焦がれていた人も多そうですね。

ついに日本で「日経連続増配株指数」「日経累進高配当株指数」が登場するので記事にてシェアします。

ソースはこちら。

外部リンク「日経連続増配株指数」「日経累進高配当株指数」の公表開始について

※リンクは新しいタブで開きます

では一緒に見ていきましょう。

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爆誕?「日経連続増配株指数」「日経累進高配当株指数」

一気に二つの指数が爆誕しました。

まずはそれぞれの違いから。

日経連続増配株指数の特徴

  • 国内証券取引所の全上場銘柄が対象
  • 実績ベースの増配を原則10年以上続ける銘柄のうち、連続増配の年数上位から70銘柄を上限に採用
  • 年1回定期見直しを実施、6月末に入れ替え
  • 時価総額ウエート方式で算出(日次終値ベースで算出)、各銘柄のウエート上限は5%
  • 2010年6月末を基点(10,000)として遡及算出

時価総額ウェイトでの連続増配指数。

日本版VIGっぽくて最高じゃないですか。

これは人気出そう。

ただし上限は1銘柄5%となっています。

 

バックテストは良好です。

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リーマンショック後の一番悪い時期からの切り取りなので爆上げではありますが、日経平均をしっかりアウトパフォームしています。

ここらへんは配当がそのまま要因になってる感じです。

 

もう一つの日経累進高配当株指数はイメージが湧きにくいですね。

長期的に減配をせずに増配か配当を維持する「累進配当」かつ、配当利回りの高さを重視する投資家が増えているようで、こちらを考慮したものの様子。

 

日経累進高配当株指数の特徴

  • 国内証券取引所の全上場銘柄が対象
  • 実績ベースで減配せず増配か配当維持(累進配当)を10年以上続ける銘柄のうち、日経の予想配当
  • 基づく配当利回りが高い順に30銘柄で構成
  • 年1回定期見直しを実施、6月末に入れ替え
  • 時価総額ウエート方式で算出(日次終値ベースで算出)、各銘柄のウエート上限は7%
  • 2010年6月末を基点(10,000)として遡及算出

こちらも時価総額ですね。

しかし10年以上減配をしていない企業のうち、配当利回りの高い30銘柄で構成されます。

銘柄数が小さい分、1銘柄へのウェイトは7%が上限になっています。

 

日経累進高配当株指数のバックテスト。

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こちらは連続増配に比べるとぱっとしない感じ。

ただ、コロナショック以降の伸び方は面白いですね。

 

さて、両指数の銘柄も気になるので一覧で見ていきましょう。

 

「日経連続増配株指数」構成銘柄一覧

証券コード銘柄名連続増配回数
4452花王33
7466SPK25
8593三菱HCキャピタル24
8566リコーリース23
4732ユー・エス・エス23
4967小林製薬23
9058トランコム22
9433KDDI21
9436沖縄セルラー電話21
9989サンドラッグ21
5947リンナイ21
8113ユニ・チャーム21
2659サンエー20
2784アルフレッサ ホールディングス19
7504高速19
6370栗田工業19
9843ニトリホールディングス19
4527ロート製薬19
7532パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス19
8425みずほリース18
8424芙蓉総合リース18
9787イオンディライト18
9037ハマキョウレックス17
1973NECネッツエスアイ16
7613シークス16
3844コムチュア16
3769GMOペイメントゲートウェイ16
4547キッセイ薬品工業15
2502アサヒグループホールディングス15
4765SBIグローバルアセットマネジメント14
4206アイカ工業14
5393ニチアス14
2374セントケア・ホールディング14
4212積水樹脂14
1414ショーボンドホールディングス14
8771イー・ギャランティ14
3097物語コーポレーション14
3349コスモス薬品14
3038神戸物産14
4845スカラ13
5970ジーテクト13
1925大和ハウス工業13
9882イエローハット13
8015豊田通商13
8012長瀬産業13
4204積水化学工業13
9956バローホールディングス13
6750エレコム13
4205日本ゼオン13
4768大塚商会13
2127日本M&Aセンターホールディングス13
3837アドソル日進13
7976三菱鉛筆13
4975JCU13
8283PALTAC13
4901富士フイルムホールディングス13
4543テルモ13
3166OCHIホールディングス12
1930北陸電気工事12
8929青山財産ネットワークス12
1949住友電設12
8418山口フィナンシャルグループ12
7438コンドーテック12
9432日本電信電話12
9364上組12
7990グローブライド12
9435光通信12
9658ビジネスブレイン太田昭和12
2353日本駐車場開発12
9757船井総研ホールディングス12

引用元:日本経済新聞社『日経連続増配株指数』のリリースから

※ 算出・公表開始時点の銘柄(予定)、連続増配回数は通期決算期でカウントし変則決算期(12カ月でない)も1年とする、連続増配回数が同じ場合は実績ベースの配当利回りが高い順。上場後の配当が対象で、株式分割や併合を考慮。流動性が乏しく、時価総額が小さい銘柄は未採用。

 

「日経累進高配当株指数」構成銘柄一覧

証券コード銘柄名累進配当回数
4502武田薬品工業41
8593三菱HCキャピタル31
4008住友精化27
5938LIXIL25
5302日本カーボン19
1951エクシオグループ18
8418山口フィナンシャルグループ16
8354ふくおかフィナンシャルグループ15
8306三菱UFJフィナンシャル・グループ15
7433伯東14
8725MS&ADインシュアランスグループホールディングス14
4042東ソー14
8309三井住友トラスト・ホールディングス14
4208UBE14
8584ジャックス14
8316三井住友フィナンシャルグループ14
5857アサヒホールディングス13
6486イーグル工業13
8595ジャフコ グループ12
4041日本曹達12
9733ナガセ12
1941中電工12
5020ENEOSホールディングス12
8411みずほフィナンシャルグループ12
3738ティーガイア12
8341七十七銀行12
3244サムティ12
1719安藤・間11
8473SBIホールディングス11
8630SOMPOホールディングス10

引用元:日本経済新聞社『日経連続増配株指数』のリリースから

※ 算出・公表開始時点の銘柄(予定)、累進配当回数は通期決算期でカウントし変則決算期(12カ月でない)も1年とする、累進配当回数が同じ場合は予想ベースの配当利回りが高い順。上場後の配当が対象で、株式分割や併合を考慮。時価総額500億円以上が対象。

 

この指数を使った投資信託やETFが発売されたら人気出そうですね。願わくば超低コストで新NISAに間に合って欲しいです。(さすがに厳しい?)

思わず目移りしちゃいそうな商品も出てきますが、一緒に腹落ちした商品をコツコツ積み立てを頑張っていきましょうね。

 

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この記事を書いた人
ななし

1976年生まれ、超就職氷河期世代のインデックス投資家。投資情報を中心とした当サイトの管理とWebライターをしております。自己紹介は「ななし」をクリックで。

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