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爆誕?「日経連続増配株指数」「日経累進高配当株指数」

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米国株では人気の連続増配指数(VIGなど)への投資ですが、日本株では似たような指数がありませんでした。

待ち焦がれていた人も多そうですね。

ついに日本で「日経連続増配株指数」「日経累進高配当株指数」が登場するので記事にてシェアします。

ソースはこちら。

外部リンク「日経連続増配株指数」「日経累進高配当株指数」の公表開始について

※リンクは新しいタブで開きます

では一緒に見ていきましょう。

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爆誕?「日経連続増配株指数」「日経累進高配当株指数」

一気に二つの指数が爆誕しました。

まずはそれぞれの違いから。

日経連続増配株指数の特徴

  • 国内証券取引所の全上場銘柄が対象
  • 実績ベースの増配を原則10年以上続ける銘柄のうち、連続増配の年数上位から70銘柄を上限に採用
  • 年1回定期見直しを実施、6月末に入れ替え
  • 時価総額ウエート方式で算出(日次終値ベースで算出)、各銘柄のウエート上限は5%
  • 2010年6月末を基点(10,000)として遡及算出

時価総額ウェイトでの連続増配指数。

日本版VIGっぽくて最高じゃないですか。

これは人気出そう。

ただし上限は1銘柄5%となっています。

 

バックテストは良好です。

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リーマンショック後の一番悪い時期からの切り取りなので爆上げではありますが、日経平均をしっかりアウトパフォームしています。

ここらへんは配当がそのまま要因になってる感じです。

 

もう一つの日経累進高配当株指数はイメージが湧きにくいですね。

長期的に減配をせずに増配か配当を維持する「累進配当」かつ、配当利回りの高さを重視する投資家が増えているようで、こちらを考慮したものの様子。

 

日経累進高配当株指数の特徴

  • 国内証券取引所の全上場銘柄が対象
  • 実績ベースで減配せず増配か配当維持(累進配当)を10年以上続ける銘柄のうち、日経の予想配当
  • 基づく配当利回りが高い順に30銘柄で構成
  • 年1回定期見直しを実施、6月末に入れ替え
  • 時価総額ウエート方式で算出(日次終値ベースで算出)、各銘柄のウエート上限は7%
  • 2010年6月末を基点(10,000)として遡及算出

こちらも時価総額ですね。

しかし10年以上減配をしていない企業のうち、配当利回りの高い30銘柄で構成されます。

銘柄数が小さい分、1銘柄へのウェイトは7%が上限になっています。

 

日経累進高配当株指数のバックテスト。

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こちらは連続増配に比べるとぱっとしない感じ。

ただ、コロナショック以降の伸び方は面白いですね。

 

さて、両指数の銘柄も気になるので一覧で見ていきましょう。

 

「日経連続増配株指数」構成銘柄一覧

証券コード 銘柄名 連続増配回数
4452 花王 33
7466 SPK 25
8593 三菱HCキャピタル 24
8566 リコーリース 23
4732 ユー・エス・エス 23
4967 小林製薬 23
9058 トランコム 22
9433 KDDI 21
9436 沖縄セルラー電話 21
9989 サンドラッグ 21
5947 リンナイ 21
8113 ユニ・チャーム 21
2659 サンエー 20
2784 アルフレッサ ホールディングス 19
7504 高速 19
6370 栗田工業 19
9843 ニトリホールディングス 19
4527 ロート製薬 19
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 19
8425 みずほリース 18
8424 芙蓉総合リース 18
9787 イオンディライト 18
9037 ハマキョウレックス 17
1973 NECネッツエスアイ 16
7613 シークス 16
3844 コムチュア 16
3769 GMOペイメントゲートウェイ 16
4547 キッセイ薬品工業 15
2502 アサヒグループホールディングス 15
4765 SBIグローバルアセットマネジメント 14
4206 アイカ工業 14
5393 ニチアス 14
2374 セントケア・ホールディング 14
4212 積水樹脂 14
1414 ショーボンドホールディングス 14
8771 イー・ギャランティ 14
3097 物語コーポレーション 14
3349 コスモス薬品 14
3038 神戸物産 14
4845 スカラ 13
5970 ジーテクト 13
1925 大和ハウス工業 13
9882 イエローハット 13
8015 豊田通商 13
8012 長瀬産業 13
4204 積水化学工業 13
9956 バローホールディングス 13
6750 エレコム 13
4205 日本ゼオン 13
4768 大塚商会 13
2127 日本M&Aセンターホールディングス 13
3837 アドソル日進 13
7976 三菱鉛筆 13
4975 JCU 13
8283 PALTAC 13
4901 富士フイルムホールディングス 13
4543 テルモ 13
3166 OCHIホールディングス 12
1930 北陸電気工事 12
8929 青山財産ネットワークス 12
1949 住友電設 12
8418 山口フィナンシャルグループ 12
7438 コンドーテック 12
9432 日本電信電話 12
9364 上組 12
7990 グローブライド 12
9435 光通信 12
9658 ビジネスブレイン太田昭和 12
2353 日本駐車場開発 12
9757 船井総研ホールディングス 12

引用元:日本経済新聞社『日経連続増配株指数』のリリースから

※ 算出・公表開始時点の銘柄(予定)、連続増配回数は通期決算期でカウントし変則決算期(12カ月でない)も1年とする、連続増配回数が同じ場合は実績ベースの配当利回りが高い順。上場後の配当が対象で、株式分割や併合を考慮。流動性が乏しく、時価総額が小さい銘柄は未採用。

 

「日経累進高配当株指数」構成銘柄一覧

証券コード 銘柄名 累進配当回数
4502 武田薬品工業 41
8593 三菱HCキャピタル 31
4008 住友精化 27
5938 LIXIL 25
5302 日本カーボン 19
1951 エクシオグループ 18
8418 山口フィナンシャルグループ 16
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 15
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 15
7433 伯東 14
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 14
4042 東ソー 14
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 14
4208 UBE 14
8584 ジャックス 14
8316 三井住友フィナンシャルグループ 14
5857 アサヒホールディングス 13
6486 イーグル工業 13
8595 ジャフコ グループ 12
4041 日本曹達 12
9733 ナガセ 12
1941 中電工 12
5020 ENEOSホールディングス 12
8411 みずほフィナンシャルグループ 12
3738 ティーガイア 12
8341 七十七銀行 12
3244 サムティ 12
1719 安藤・間 11
8473 SBIホールディングス 11
8630 SOMPOホールディングス 10

引用元:日本経済新聞社『日経連続増配株指数』のリリースから

※ 算出・公表開始時点の銘柄(予定)、累進配当回数は通期決算期でカウントし変則決算期(12カ月でない)も1年とする、累進配当回数が同じ場合は予想ベースの配当利回りが高い順。上場後の配当が対象で、株式分割や併合を考慮。時価総額500億円以上が対象。

 

この指数を使った投資信託やETFが発売されたら人気出そうですね。願わくば超低コストで新NISAに間に合って欲しいです。(さすがに厳しい?)

思わず目移りしちゃいそうな商品も出てきますが、一緒に腹落ちした商品をコツコツ積み立てを頑張っていきましょうね。

 

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この記事を書いた人
ななし

1976年生まれ、超就職氷河期世代のインデックス投資家。投資情報を中心とした当サイトの管理とWebライターをしております。自己紹介は「ななし」をクリックで。

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